✔️ Informationen überprüft und aktualisiert im November 2023 von Eduardo López
Dieses als Volatilität definierte Phänomen beschreibt, wie die Preise eines Vermögenswerts im Himmel und von einem Moment zum anderen in der Hölle sein können. Dies liegt daran, dass die Märkte mit historischer Volatilität dazu neigen, sehr explosiv zu sein und sich bei geringsten internen oder externen Stimuli abrupt zu ändern.
Die Analyse der Volatilität eines Vermögenswerts ist beim Investieren unerlässlich, da wir auf diese Weise wissen, ob dies wirklich bequem ist oder nicht. Aus diesem Grund werden wir hier über historische Volatilität sprechen und wie Sie sie erhalten können, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen.
✨Was ist historische Volatilität?
Wie der Name schon sagt, Die historische Volatilität ist ein Indikator, der für die Analyse der kumulierten Volatilität über einen im Allgemeinen langen Zeitraum verantwortlich ist. Und anders als bei konventioneller Volatilität sind sie hier nicht auf ein oder zwei Analysetage beschränkt.
Unter dieser Prämisse können wir Historische Volatilität als einen Indikator definieren, der die Volatilität eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum analysiert. Es gibt diejenigen, die ihn als eine Art Durchschnitt oder Durchschnitt der Volatilität bestimmen, obwohl er in Wirklichkeit tiefer liegt.
✨Nutzung der historischen Volatilität✨
Die Hauptanwendung der historischen Volatilität liegt in der eingehenden Analyse der Volatilität. Das ist richtig, hier gehen wir tiefer in einen längeren Zeitraum ein, der uns eine größere Datenbreite und eine vollständigere Analyse ermöglicht.
Wir können sehen, wie sich die Volatilität im Laufe der Zeit ändert, was uns hilft, das Verhalten des Vermögenswerts besser zu verstehen. Einige Experten halten es für nützlicher als die tägliche Volatilität, da es eine genauere Vorhersage des Verhaltens eines Vermögenswerts ermöglicht.
✨Wie wird die historische Volatilität berechnet?
Die Berechnung der historischen Volatilität ist tiefer, als Sie vielleicht denken. Zuerst müssen Sie einen Zeitraum auswählen, dann müssen Sie die Volatilitätsschwankungen in diesem Zeitraum täglich berechnen. Nun müssen Sie mit diesen Daten den natürlichen Logarithmus sowie die Varianz im Datensatz bestimmen.
Sobald Sie diese Daten erhalten haben, müssen Sie eine Extrapolation auf diese vornehmen, um die historische Volatilität in Prozent zu erhalten. Wie du siehst, in Wirklichkeit ist es aufgrund der Threads, die Sie ausführen müssen, ein etwas langer und komplexer Prozess.
✨Gründe für die Verwendung✨
Obwohl ihre Berechnung komplexer und tiefer ist als die tägliche Volatilität, ist es genau diese Tiefe, die die historische Volatilität wertvoll macht. Dies liegt daran, dass es uns eine größere Amplitude der Preisänderung bietet.
Für Experten ermöglicht eine solche Amplitude der Preisänderungen nicht nur eine genauere Bestimmung des Grades der Volatilität, sondern ist auch nützlich, um Vorhersagen zu treffen. Wenn Sie es schon einmal gehört haben: Basierend auf historischen Daten können wir sagen, dass die Historie, da dies praktisch gleich ist, hilft, die Zukunft des Vermögenswerts und seines Preises vorherzusagen.
