✔️ Informationen überprüft und aktualisiert im November 2023 von Eduardo López
Technische Indikatoren wie der Adaptive Moving Average sind sehr gut darin, Kursbewegungen zu unterstützen, zu bestätigen und vorherzusagen. Vor allem für Trader, die eine Strategie entwickeln müssen, damit ihre Investitionen perfekt funktionieren.
So können Trader mit Hilfe dieser Indikatoren Trends und Signale innerhalb des Marktes erkennen. Ein Frühindikator kann zukünftige Preisbewegungen vorhersagen, während ein Nachlaufindikator vergangene Trends betrachtet.
Der Trader muss sein Wissen und sein Risikobewusstsein nutzen, um zu entscheiden, welcher Handelsindikator am besten zu seinen Strategien passt. Denken Sie daran, dass Indikatoren in Kombination oft besser funktionieren können.
Heute werden wir über den adaptiven gleitenden Durchschnittsindikator sprechen, einen der Indikatoren, der sich im Laufe der Zeit entwickelt hat und von Handelsbetreibern häufig verwendet wird, da er Antworten auf alle ihre Probleme bieten soll.
➡Definition des adaptiven gleitenden Durchschnittsindikators
Dieser Indikator kombiniert die Vorteile von langsamen und schnellen gleitenden Durchschnitten. Es wurde von Perry Kaufman entwickelt und in seinem Buch "Smarter Trading" beschrieben.
Es hat eine schnellere Bewegung, wenn der Markt dazu tendiert, Signale mit Geschwindigkeit anzubieten.
Auf der anderen Seite hat es eine langsamere Bewegung, wenn sich der Markt in einem Schwankungsband befindet, um Rauschen zu filtern. Dieser Indikator verwendet zwei Glättungskonstanten, „SC Fast“ und „SC Slow“.
➡Wozu dient der adaptive gleitende Durchschnitt?
Der adaptive Indikator für den gleitenden Durchschnitt verwendet, um einen gleitenden Durchschnitt mit Empfindlichkeit gegenüber Rauschen in der Preisreihe zu konstruieren, und zeichnet sich durch eine minimale Verzögerung bei der Erkennung eines Trends aus.
Einer der Nachteile von Preisreihenalgorithmen besteht darin, dass einige versehentliche Preissprünge zu falschen Signalen führen können. über die Entstehung des Trends. Außerdem hat die Glättung eine lange Signalverzögerung über den Trendstopp oder die Trendwende.
➡Wie wird es gewonnen?
Der adaptive gleitende Durchschnitt beginnt mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt, in der Ihre Berechnung in den letzten Daten mehr Gewicht hat, damit Sie schnellere Ergebnisse zu den jüngsten Änderungen liefern können.
Die Formel lautet wie folgt: KAMA (Aktuell) = vorheriger KAMA + SC * (Preis-vorheriger KAMA)
Der Autor Perry Kaufman beschloss, das variable Gewicht durch eine Konstante zu ersetzen, die auf dem Effizienzprinzip basiert. Dies mit dem Ziel, die Stärke eines Trends innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu messen.
Um dieses Prinzip richtig zu finden, müssen Sie zunächst die Efficiency Ratio ermitteln, das ist die um die tägliche Volatilität bereinigte Preisänderung.
Um den Mittelwert zu erhalten, wird eine Glättungskonstante verwendet, um das Effizienzverhältnis zu glätten. Normalerweise wird die Periode des gleitenden Durchschnittes und des langsam gleitenden Durchschnittes konstant gehalten und nur der schnell gleitende Durchschnitt ändert sich.
➡Wie lautet die Interpretation?
Ein zinsbullisches Signal wird erhalten, wenn der Indikator des adaptiven gleitenden Durchschnitts steigt. Im Gegenteil, ein rückläufiges Signal wird erhalten, wenn der Indikator sinkt.
